Archivi tag: volatilità implicita

DB PROMOSSA A PIENI VOTI

L’austerity aziendale di Deutsche Bank promossa a pieni voti. Come sfruttare il consensus positivo sul titolo della banca d’investimento teutonica. Attesa e inaspettata la trimestrale di Deutsche Bank. Con un giorno di anticipo sul programma e con un incremento dell’utile … Continua a leggere

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CONTROLLARE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO

Nuovi Easy Express di BNP Paribas e l’importanza della barriera terminale   La volatilità è tornata a farsi sentire sui mercati azionari. L’instabilità politica italiana, ma soprattutto la controversa gestione della crisi debitoria di Cipro, hanno nuovamente messo in allarme … Continua a leggere

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A TU PER TU CON I CERTIFICATES

Listini ballerini e dall’intonazione poco chiara. Fabio Negroni, Equity Trading e Luca Gamna, Retail Hub, di Banca IMI ci aiutano a tracciare le prospettive sul segmento dei certificati per l’anno in corso.   A poco meno di un mese dalla … Continua a leggere

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IL GIOCO DELLE PARTI

Focus sulle variabili dei nuovi Bonus Cap targati BNP Paribas L’arrivo al Sedex dell’ultima ondata di emissioni targate BNP Paribas, che si conferma così una delle emittenti più attive del settore, ci offre lo spunto per tornare a parlare sul … Continua a leggere

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COVERED CALL WRITING

Mercati in cerca di direzione. La covered call writing per un flusso di cassa assicurato.   Tra le strategie più comuni soprattutto tra gli istituzionali, per via del suo payoff intuitivola Covered Call Writingattrae sempre più investitori nel comparto retail. … Continua a leggere

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VOLATILITA’: DA VARIABILE AD ASSET

La strategia Equity più volatilità continua a battere il mercato Dopo aver analizzato, sette giorni fa, l’impatto della volatilità sul panorama dei certificati di investimento, con particolare riguardo alle strutture contenenti opzioni esotiche, ci concentreremo questa settimana sulla  relazione inversa … Continua a leggere

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BARRIER OPTIONS NEI CERTIFICATI BONUS

La volatilità è l’elemento chiave dei certificati con barriera. Ecco spiegati i motivi perché i prezzi corrono di più nelle fasi ribassiste   Nell’ambito degli Investment Certificate, saper leggere ed interpretare le reattività di ogni singola struttura aggiunge valore alla … Continua a leggere

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COVERED CALL WRITING

Flussi di cassa costanti per battere il mercato I rapidi movimenti del mercato, soprattutto al ribasso, sembrano sconsigliare qualsiasi approccio unidirezionale al mercato. Mai come ora, ci sentiamo ancora una volta di sottolinearlo, un’ottima diversificazione di portafoglio è indispensabile, anche … Continua a leggere

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STRATEGIE IN OPZIONI: UN BUTTERFLY ATIPICO

Alla ricerca della lateralità con la strategia Butterfly, conosciuta anche come figura a farfalla   Dopo aver interrotto l’appuntamento settimanale dedicato alle strategie in opzioni, per lasciar spazio con un timing a dir poco perfetto ad un focus sulla volatilità … Continua a leggere

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STRADDLE E TWIN WIN

  Prosegue la rassegna delle principali combinazioni di opzioni. Dopo le strategie direzionali è il turno del long Straddle, neutrale al trend del sottostante.   Dopo aver analizzato strategie in opzioni sostanzialmente direzionali, ovvero la Bear Spread e la Bull … Continua a leggere

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